Срочная консультация
Решить тест-
Эконометрика
Гарантия сдачи
Сдаем онлайн-тесты и закрываем учебные долги студентов дистанционного обучения университетов Синергия, МТИ, МОИ и МОСАП.
Заказать
Итоговый
590₽
за 1 тест
390₽
Блоковый
за 1 блок
Более 8 лет работы с Университетом Синергия
Реальные отзывы
Оплата после сдачи!
700₽
Магистратура
Компетентностный
Итоговый
за 1 тест
Эконометрика.дпо
1. Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения
a.1
b.102
c.204
d.60
2. Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице
3. Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:
a.-1
b.0
c.1
d.не существует
4. Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94. Какое утверждение верно?
a.между переменными нет линейной связи
b.между переменными слабая прямая линейная связь
c.между переменными слабая обратная линейная связь
d.между переменными сильная прямая линейная связь
5. Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16
a.0,1
b.0,3
c.0,5
d.0,2
6. Определите чему равен коэффициент ковариации, если, а средние значения x и y соответственно равны: x =3, y=5.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 0
7. Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:
a.дисперсия случайной величины
b.ковариация случайной величины
c.корреляция случайной величины
d.среднеквадратическое отклонение случайной величины
8. Максимальное значение коэффициента корреляции:
a.0
b.плюс бесконечность
c.0,5
d.1
9. Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации
a.cov(x,x) = Var(x)
b.cov(x,x) = Var2(x)
c.cov(a,x)= a, a=const
d.cov(x,y) = Var2(x)
10. Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна
a.1
b.0,025
c.0
d.0,5
11. Для проверки автокорреляции остатков применяется:
a.критерий серий, основанный на медиане выборки
b.статистика Дарбина-Уотсона
c.метод Ирвина
d.критерий восходящих и нисходящих серий
12. Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:
a.отрицательная автокорреляция
b.положительная автокорреляция
c.отсутствие автокорреляции
d.зона неопределенности
13. Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:
a. t - критерия Стьюдента
b.коэффициента асимметрии
c.статистики Дарбина-Уотсона
d.коэффициента эксцесса
14. Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:
a.4
b.1
c.2
d.3
15. Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a.отсутствие автокорреляции
b.зона неопределенности
c.отрицательная автокорреляция
d.положительная автокорреляция
16. Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a.положительная автокорреляция
b.зона неопределенности
c.отрицательная автокорреляция
d.отсутствие автокорреляции
17. Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:
a.0
b.4
c.1
d.2
18. Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:
a.4
b.0
c.2
d.1
19. Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:
a.нормального распределения ряда остатков
b.относительной ошибки ряда остатков
c.коррелированности остатков
d.тренда в остатках
20. Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).
a.0,32
b.0,4624
c.0,72
d.0,6424
1. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
*метод наименьших квадратов
*метод наименьших модулей
*обобщенный метод наименьших квадратов
*метод моментов
2. Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
1 Гармоническая
2 Геометрическая
3 Арифметическая
4 Квадратическая
3. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
A. 0,9
B. 1
C. 1,2
D. 0
E. убывающая отдача от масштаба
F. постоянная отдача от масштаба
G. возрастающая отдача от масштаба
H. отсутствие отдачи от масштаба
4. Система независимых уравнений – это система, в которой …
*одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
*эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
*одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
*каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X
5. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
*авторегрессии
*адаптивных ожиданий
*с распределенным лагом
*неполной (частичной) корректировки
6. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
7. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
*заранее оценены и известны
*не подлежат оценке
*определяются обычным методом наименьших квадратов
*неизвестны и подлежат оценке
8. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
*позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
*обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
*обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
9. Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
10. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
11. Дискретной называется случайная величина, …
*множество значений которой заполняет числовой промежуток
*которая задается плотностью распределения
*которая задается полигоном распределения
*которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения
12. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
*дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
*дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное
*отклонение математическое ожидание, регрессия, медиана
13. Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
*наличием случайных колебаний
*отсутствием тенденции
*изменением направления связи результирующего и факторного признаков
*неоднородностью выборки
14. Выборочная дисперсия является …
*смещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной средней
15. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
A. +0,3
B. +0,95
C. -0,01
D. 0
E. слабая положительная зависимость
F. сильная положительная зависимость
G. слабая отрицательная зависимость
H. отсутствие зависимости
16. переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
17. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
A. Линейная функция
B. Парабола второго порядка
C. Гипербола
D. Степенная функция
E.
F.
G.
H.
18. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
*содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
*учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
*учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
19. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
*системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
*системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
*системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
*системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
20. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
*такой же, как
*выше, чем
*ниже, чем
21. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
*вычисления коэффициента парной линейной корреляции
*диагностики гомоскедастичности остатков
*определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
*определения значимости оценок параметров регрессии
22. Статистической зависимостью называется …
*точная формула, связывающая переменные связь переменных без учета воздействия случайных факторов
*связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
*любая связь переменных
23. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
*наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
*наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
*наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ
*наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ
24. Формула предназначена для оценки множественного…
*линейного коэффициента корреляции
*линейного коэффициента детерминации
скорректированного коэффициента детерминации
25. В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
*заранее оценены и известны
*не подлежат оценке
*определяются обычным методом наименьших квадратов
*неизвестны и подлежат оценке
26. Формула предназначена для оценки …
*коэффициента корреляции
*коэффициента Фихнера
*корреляционного отношения
27. Если M-m>k-1 и ранг матрицы А равен К-1, то уравнение
*сверхиденцифицировано
*нормальное
*неидентифицировано
*точно идентифицировано
28. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
*принимается
*принимается с оговорками
*отвергается
29. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
*-2 до 2
*0 до 100
*-1 до 1
*0 до 4
30. Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
*факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
*факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
*результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
*факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
31. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
*показатель времени
*уровень развития изучаемого явления
*показатель объема
32. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения параболы второго порядка:
1 в исходной эконометрической модели заменяют переменныеXi= X1i X2/i = X2i
2 преобразованным переменным применяют метод наименьших квадратов для оценки параметров a0, а1, а2
3 анализируют знаки параметров а1 и а2
4 находят значения ўi и строят график зависимости
33. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
*анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
*построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
*устранение сезонной компоненты
*применение методики скользящего выравнивания ряда
34. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
35. … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
36. Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно ...
C₁ = a + B⋅ Yt + ε1t .
Yt=Ct+It+Gt
It = 7+ 8. Yt + 82t
6
4
3
8
37. Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
A. VIF-тест
B. Тест Голдфреда–Квандта
C. Тест серий Бреуша–Годфри
D. t-тест Стьюдента
E. обнаружение мультиколлинеарности
F. обнаружение гетероскедостичности
G. обнаружение автокорреляции
H. оценка значимости параметров уравнения регрессии
38. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
39. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
40. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что а1 < 0 и а2 > 0, то ...
*кривая симметрична относительно высшей точки
*кривая симметрична относительно низшей точки
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
41. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
42. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
*эргодичным
*стационарным в узком смысле
*нестационарным
*стационарным в широком смысле
43. Вопрос
44. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
45. Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
46. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
47. Вопрос
48. Вопрос
49. Вопрос
50. Вопрос
51. Вопрос
52. Вопрос .
53. Вопрос
54. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
*расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
*включение в модель дополнительных факторных признаков
* визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
* подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
55. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
*по переменным и параметрам
*только по переменным
* только по параметрам
56. Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
57. Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
*отбрасыванием нелинейных
*перекрестной суперпозицией
* преобразованием анализируемых
*сглаживанием
58. Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
59. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
60. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
*доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
* значение индекса детерминации, рассчитанного для данной модели, достаточно близко к 1
*значение индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
61. Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)
*внешне нелинейные
*внешне линейные
* внутренне нелинейные
* внутреннее линейные
62. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
A.Линейная модель
B.Полиномиальная модель
C.Показательная модель
D.Полулогарифмическая модель
E. у = а*lnx*e
F. y = abx*e
G. y = a + bx + e
H. y = a + bx + cx^2 + e
63. В производственных функциях широко распространена степенная b форма множественной регрессии у=-x....... экономическим смыслом коэффициентов b, является то, что они
*характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
*показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
*позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
64. Если уравнение регрессии имеет вид ...... ...., а средние значения признаков равных = 5; ӯ = 6, то коэффициент эластичности будет равен ...
*0,94
*1,68
*0,65
*2,42
65. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
A. 0,5–0,7
B. менее 0,5
C. » ±1
D. » 0
E. нестрогая
F. незначительная
G. строгая
H. Отсутствует
66. Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
*модели авторегрессии
*экспоненциальное сглаживание
*модель Бокса–Дженкинса
*модели случайных выборок
67. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
68. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на …
69. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
*завышены по сравнению с истинными значениями занижены
*по сравнению с истинными значениями
* соответствуют истинным значениям
*не имеют математического смысла являются случайными
70. В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
71. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
*качественные переменные, преобразованные в количественные
*комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность
*модели переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель
*переменных дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели
72. Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
*датируются предыдущими моментами времени
*являются независимыми и определяются вне системы
*являются зависимыми и определяются внутри системы
73. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
A. Тест Парка
B. Тест Дарбина–Уотсона
C. t-тест Стьюдента
D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
E. обнаружение гетероскедостичности
F. обнаружение автокорреляции
G. оценка значимости параметров уравнения регрессии
H. обнаружение мультиколлинеарности
74. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
75. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
76. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
77. M(X) и D(X) – это …
*линейные функции
*числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
*функции нелинейные функции
78. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
*0 и 6
*-3 и 3
*0 и 4
*-2 и 2
*0 и 2
79. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
*унификацией переменных
*моделированием
*спецификацией переменных
*прогнозированием подгонкой
80. Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки и = 100, верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
*125
*49
*25
*81
81. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
* предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
*сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях
*независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
82. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
83. В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
84. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
*двух случайных членов
*нескольких случайных членов
*двух зависимых переменных
* одной зависимой переменной
*случайной составляющей
85. В эконометрике существуют … типы переменных
* предопределенные, экзогенные, эндогенные
*пространственные, временные, панельные
*только экзогенные и эндогенные
86. В эконометрике существуют следующие типы данных: …
*постоянные, переменные
*определенные, неопределенные, качественные, количественные
* пространственные, временные, панельные
87. Выборочная дисперсия представляет собой …
* несмещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку моды
88. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
* фиктивную переменную для коэффициента наклона
*лаговую переменную
89. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
* станет более точной
*станет менее точной
*останется такого же уровня точности
90. Зависимая переменная в эконометрике – это …
*параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин
* некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения
*переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки
91. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
*подвержена сезонным колебаниям
* является качественной по своему характеру
*трудноизмерима
*имеет трендовую составляющую
*является случайной
92. Модели в эконометрике – это …
* средство прогнозирования значений определенных переменных
*экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком
*данные одного типа, сгруппированные определенным образом
93. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
94. Предметом изучения эконометрики …
*является количественная сторона экономических процессов и явлений
* являются массовые экономические процессы и явления
*является система внутренних связей между явлениями национальной экономики
95. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
96. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
A.1969 год
B.1980 год
C.1989 год
D.2003 год
E.Рагнар Фриш и Ян Тинберген
F.Лоуренс Клейн
G.Трюгве Хаавелмо
H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер
97. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
98. Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …
*ряд значений от 0 до 1
*только отрицательные значения
* только два значения 0 или 1
*только положительные значения
*любые случайные значения
99. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
100. Цель эконометрики – …
*поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта
*выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития
* разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях
101. Эконометрика – это наука, которая изучает …
*структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
*возможности применения методов математики для решения экономических задач
* количественные и качественные экономические взаимосвязи и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
102. Эндогенные переменные – это …
*внешние переменные, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
* внутренние переменные, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
*переменные, которые постоянно изменяются
103. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
* парного коэффициента корреляции
*коэффициента детерминации
*множественного коэффициента корреляции
104. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
105. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
* ранговой корреляции Спирмена
*линейной корреляции Пирсона
* ранговой корреляции Кендалла
* ранговой конкордации Кендалла и Смита
106. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …
107. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
*отсутствие
*наличие обратной корреляционной
*наличие прямой корреляционной
* наличие обратной функциональной
108. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
* 0,3
*2,7
*1,5
*33
*1,2
109. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
* 1
*2
*3
110. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
*1,501
*-0,153
* 0,861
111. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
*прямой
*обратной
* любой форме
112. Корреляция – это …
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
* явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
113. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
114. Коэффициент корреляции – это …
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
* показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий линейную детерминированную связи между переменными
115. Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
116. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
* зависимой переменной, объясненную
*зависимой переменной, не объясненную
*независимой переменной, объясненную
*независимой переменной, не объясненную
117. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой …
* 1
*2
*3
118. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
*-0,973
*0,005
* 1,111
*0,721
119. Некоррелированность случайных величин означает …
* отсутствие линейной связи между ними
*отсутствие любой связи между ними
*их независимость
*отсутствие нелинейной связи между ними
120. Под частной корреляцией понимается …
*зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
*связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
* зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
*зависимость между качественными признаками
121. При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
* -0,975
*0,657
*0,111
*0,421
122. Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
*любом
*нефиксированном
* фиксированном
123. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
124. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
*долю дисперсии x, объясненную
* долю дисперсии y, объясненную
*долю дисперсии x, необъясненную
*долю дисперсии y, необъясненную
*долю дисперсии x и y, объясненную
125. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
126. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
127. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
128. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
129. К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором …
*DW > d2 (d2 – верхняя граница)
*DW < d1 (d1 – нижняя граница)
* d1 < DW < d2
*DW = 0
*DW ≠ 0
130. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
* числа объясняющих переменных
* количества наблюдений в выборке
*конкретных значений переменных
131. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
132. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
* не включенных в уравнение
*сезонных
*фиктивных
*лишних
*циклических
133. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию
134. Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
135. Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет …
*противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
*того же знака, что и в первом наблюдении
* того же знака, что и в настоящем наблюдении
*противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
*равным 0
136. При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
137. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
*остается неизменным
*уменьшается
* не уменьшается
*не увеличивается
*увеличивается
138. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
*DW = 0
*DW< 2
* DW > 2
*DW > 1
*DW = 1
139. Тест Фишера является …
*двусторонним
* односторонним
*многосторонним
*многокритериальным
*трехшаговым
140. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от числа
*зависит от времени проведения
*зависит от номера
* одинакова для всех
*не зависит от времени проведения
141. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от времени проведения
* одинакова для всех
*зависит от номера
*зависит от числа
*зависит от характера
142. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
A.тест Голдфреда-Квандта
B.тест Дарбина-Уотсона
C.VIF-тест
D. Гетероскедастичность
E. Автокорреляция
F. Мультиколлениарность
143. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
*левее расположена
* уже
*шире
*правее расположена
*более неизменна
144. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
*и дисперсии будут одинаковы
*будут одинаковы, а дисперсии будут различны
*будут различны, а дисперсии будут одинаковы
*и дисперсии будут различны
145.
146. Установите соответствие между названиями и видами программ:
A.Excel
B.Statistica
C.Mathcad
D.Stata
E.табличные редакторы
F.статистические (общего назначения) пакеты программ
G.математические пакеты программ
H.эконометрические пакеты программ
147. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
148. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
5 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
6 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
7
8 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
149. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
150.
*кривая симметрична относительно низшей точки
*кривая симметрична относительно высшей точки кривая
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
151. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
*для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
*характер связи зависит от случайных факторов
*для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
*исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
152. Для выбора формы модели используют тест …
153. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
*Эргодичным
*стационарным в узком смысле
*Нестационарным
*случайным
154. К адаптивным методам прогнозирования относится …
155. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
156. Временной ряд является нестационарным, если …
*среднее значение его членов постоянно
*его случайная составляющая зависит от времени
*его члены не зависят от времени
*его неслучайная составляющая зависит от времени
157. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
158. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
*получают нулевые значения параметров модели
*оценку для параметров модели определить невозможно
*получают единственную оценку параметров модели
*получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
159. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
1 модели авторегрессии
2 модель Бокса–Дженкинса
3 экспоненциальное сглаживание
4 для структурной модели строится приведенная форма модели
5
6 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
160. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1%
161. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
162. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
163. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
164. При идентификации модели производится … модели
165. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
A. 0,9
B. 1
C. 1,2
D. 0
E. убывающая отдача от масштаба
F. постоянная отдача от масштаба
G. возрастающая отдача от масштаба
H. отсутствие отдачи от масштаба
166. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
*на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
167.
*относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
*по оцениваемым параметрам
*по зависимой переменной
168. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0 и a1
3 находят значение параметра a0 путем после потенцирования величины lna0
4
169. Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
*одного объекта, относящиеся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же моменту
*одного объекта, относящиеся к одному моменту
170. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
*метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
*экспоненциальное сглаживание
*дисперсионный анализ
*дискриминантный анализ
171. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
*нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
*между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
*между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
*между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
172. Проблема идентификации модели состоит в …
*получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
*выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным
*статистическим данным
*проверке адекватности модели
173. Временной ряд называется стационарным, если
174. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
175. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
176. Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
177. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
178. Выборочная средняя является …
*несмещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной дисперсии
179. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …
*кривая симметрична относительно высшей точки
*кривая симметрична относительно низшей точки
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
180. Эконометрика – наука, изучающая …
*проверку гипотез о свойствах экономических показателей
*эмпирический вывод экономических законов
*построение экономических моделей
*закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
181. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
182. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
183. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают … буквой
*Xt
*Yt
*Et
*Ct
184. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
*одновременного наступления нескольких независимых
*наступления одного из нескольких взаимосвязанных
*наступления одного из нескольких независимых
*циклических
185. … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
186. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
2 находится расчетное значение DW-статистики
3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
* несмещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку генеральной дисперсии
*смещенную оценку моды
88. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
* фиктивную переменную для коэффициента наклона
*лаговую переменную
89. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
* станет более точной
*станет менее точной
*останется такого же уровня точности
90. Зависимая переменная в эконометрике – это …
*параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин
* некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения
*переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки
91. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
*подвержена сезонным колебаниям
* является качественной по своему характеру
*трудноизмерима
*имеет трендовую составляющую
*является случайной
92. Модели в эконометрике – это …
* средство прогнозирования значений определенных переменных
*экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком
*данные одного типа, сгруппированные определенным образом
93. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
94. Предметом изучения эконометрики …
*является количественная сторона экономических процессов и явлений
* являются массовые экономические процессы и явления
*является система внутренних связей между явлениями национальной экономики
95. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
96. Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
A.1969 год
B.1980 год
C.1989 год
D.2003 год
E.Рагнар Фриш и Ян Тинберген
F.Лоуренс Клейн
G.Трюгве Хаавелмо
H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер
97. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
98. Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …
*ряд значений от 0 до 1
*только отрицательные значения
* только два значения 0 или 1
*только положительные значения
*любые случайные значения
99. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
100. Цель эконометрики – …
*поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта
*выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития
* разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях
101. Эконометрика – это наука, которая изучает …
*структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
*возможности применения методов математики для решения экономических задач
* количественные и качественные экономические взаимосвязи и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
102. Эндогенные переменные – это …
*внешние переменные, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
* внутренние переменные, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
*переменные, которые постоянно изменяются
103. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
* парного коэффициента корреляции
*коэффициента детерминации
*множественного коэффициента корреляции
104. Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
105. Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
* ранговой корреляции Спирмена
*линейной корреляции Пирсона
* ранговой корреляции Кендалла
* ранговой конкордации Кендалла и Смита
106. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …
107. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
*отсутствие
*наличие обратной корреляционной
*наличие прямой корреляционной
* наличие обратной функциональной
108. Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
* 0,3
*2,7
*1,5
*33
*1,2
109. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
* 1
*2
*3
110. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
*1,501
*-0,153
* 0,861
111. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
*прямой
*обратной
* любой форме
112. Корреляция – это …
*показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
* явление линейной стохастической связи между переменными
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
113. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
114. Коэффициент корреляции – это …
*показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
* показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
*показатель, характеризующий линейную детерминированную связи между переменными
115. Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
116. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
* зависимой переменной, объясненную
*зависимой переменной, не объясненную
*независимой переменной, объясненную
*независимой переменной, не объясненную
117. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой …
* 1
*2
*3
118. Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
*-0,973
*0,005
* 1,111
*0,721
119. Некоррелированность случайных величин означает …
* отсутствие линейной связи между ними
*отсутствие любой связи между ними
*их независимость
*отсутствие нелинейной связи между ними
120. Под частной корреляцией понимается …
*зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
*связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
* зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
*зависимость между качественными признаками
121. При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
* -0,975
*0,657
*0,111
*0,421
122. Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
*любом
*нефиксированном
* фиксированном
123. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
124. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
*долю дисперсии x, объясненную
* долю дисперсии y, объясненную
*долю дисперсии x, необъясненную
*долю дисперсии y, необъясненную
*долю дисперсии x и y, объясненную
125. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
126. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
127. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
128. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
129. К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором …
*DW > d2 (d2 – верхняя граница)
*DW < d1 (d1 – нижняя граница)
* d1 < DW < d2
*DW = 0
*DW ≠ 0
130. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
* числа объясняющих переменных
* количества наблюдений в выборке
*конкретных значений переменных
131. Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
132. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
* не включенных в уравнение
*сезонных
*фиктивных
*лишних
*циклических
133. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию
134. Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
135. Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет …
*противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
*того же знака, что и в первом наблюдении
* того же знака, что и в настоящем наблюдении
*противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
*равным 0
136. При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
137. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
*остается неизменным
*уменьшается
* не уменьшается
*не увеличивается
*увеличивается
138. При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
*DW = 0
*DW< 2
* DW > 2
*DW > 1
*DW = 1
139. Тест Фишера является …
*двусторонним
* односторонним
*многосторонним
*многокритериальным
*трехшаговым
140. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от числа
*зависит от времени проведения
*зависит от номера
* одинакова для всех
*не зависит от времени проведения
141. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
*зависит от времени проведения
* одинакова для всех
*зависит от номера
*зависит от числа
*зависит от характера
142. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
A.тест Голдфреда-Квандта
B.тест Дарбина-Уотсона
C.VIF-тест
D. Гетероскедастичность
E. Автокорреляция
F. Мультиколлениарность
143. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
*левее расположена
* уже
*шире
*правее расположена
*более неизменна
144. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
*и дисперсии будут одинаковы
*будут одинаковы, а дисперсии будут различны
*будут различны, а дисперсии будут одинаковы
*и дисперсии будут различны
145.
146. Установите соответствие между названиями и видами программ:
A.Excel
B.Statistica
C.Mathcad
D.Stata
E.табличные редакторы
F.статистические (общего назначения) пакеты программ
G.математические пакеты программ
H.эконометрические пакеты программ
147. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
148. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
5 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
6 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
7
8 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
149. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
150.
*кривая симметрична относительно низшей точки
*кривая симметрична относительно высшей точки кривая
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
151. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
*для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
*характер связи зависит от случайных факторов
*для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
*исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
152. Для выбора формы модели используют тест …
153. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
*Эргодичным
*стационарным в узком смысле
*Нестационарным
*случайным
154. К адаптивным методам прогнозирования относится …
155. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
156. Временной ряд является нестационарным, если …
*среднее значение его членов постоянно
*его случайная составляющая зависит от времени
*его члены не зависят от времени
*его неслучайная составляющая зависит от времени
157. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
158. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
*получают нулевые значения параметров модели
*оценку для параметров модели определить невозможно
*получают единственную оценку параметров модели
*получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
159. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
1 модели авторегрессии
2 модель Бокса–Дженкинса
3 экспоненциальное сглаживание
4 для структурной модели строится приведенная форма модели
5
6 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
160. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1%
161. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
162. Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
163. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
164. При идентификации модели производится … модели
165. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
A. 0,9
B. 1
C. 1,2
D. 0
E. убывающая отдача от масштаба
F. постоянная отдача от масштаба
G. возрастающая отдача от масштаба
H. отсутствие отдачи от масштаба
166. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
*на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
*прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
167.
*относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
*по оцениваемым параметрам
*по зависимой переменной
168. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0 и a1
3 находят значение параметра a0 путем после потенцирования величины lna0
4
169. Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
*одного объекта, относящиеся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к разным моментам
*разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же моменту
*одного объекта, относящиеся к одному моменту
170. Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
*метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
*экспоненциальное сглаживание
*дисперсионный анализ
*дискриминантный анализ
171. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
*нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
*между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
*между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
*между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
172. Проблема идентификации модели состоит в …
*получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
*выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным
*статистическим данным
*проверке адекватности модели
173. Временной ряд называется стационарным, если
174. Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
175. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
176. Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
177. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
178. Выборочная средняя является …
*несмещенной оценкой генеральной дисперсии
*несмещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной средней
*смещенной оценкой генеральной дисперсии
179. Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …
*кривая симметрична относительно высшей точки
*кривая симметрична относительно низшей точки
*имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
180. Эконометрика – наука, изучающая …
*проверку гипотез о свойствах экономических показателей
*эмпирический вывод экономических законов
*построение экономических моделей
*закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
181. Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
182. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
183. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают … буквой
*Xt
*Yt
*Et
*Ct
184. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
*одновременного наступления нескольких независимых
*наступления одного из нескольких взаимосвязанных
*наступления одного из нескольких независимых
*циклических
185. … – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
186. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
2 находится расчетное значение DW-статистики
3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
187. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
1 значения x и ε ранжируются
2 рассчитывают коэффициент Спирмена
3 находится t-фактическое
4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
188. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
3 при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная
F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df₁ = k − 1, df₂ = n − k и α = 0,05 (0,01; 0,001)
4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
189. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
*лаговую переменную
*лишнюю переменную
*фиктивную переменную для коэффициента наклона
*циклическую переменную
190. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
*коэффициент детерминации R² увеличится
*коэффициент детерминации R² уменьшится
*это не повлияет на коэффициент детерминации R²
191. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
192. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
* количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
*число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
*количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
193. Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
194.Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
*параболой второго порядка
*равносторонней гиперболой
*параболой первого порядка
195. Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
A. -0,82
B. +0,85
C. 0
D. +1
E. отрицательная сильная зависимость
F. положительная сильная зависимость
G. отсутствие зависимости
H. функциональная зависимость
196. Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
197. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
198. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
*только из тождеств
*из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
*из поведенческих уравнений и тождеств
*з регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
199. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
*необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
*целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
200. Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
*метод отклонений от тренда
*метод скользящего выравнивания
*метод последовательных разностей
*включение в модель фактора времени
1. «Белый шум» – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
2. Автокорреляция бывает …
*объяснительной и случайной
*простой и сложной
*положительной и отрицательной
*случайной и неслучайной
3. Боксом и Дженкинсом был предложен …
*систематический подход к построению АRМА-моделей
*стационарный временной ряд «Белый шум»
*косвенный метод построения квадратов
4. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
*функциональной
*статистической
*корреляционной
5. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
*математическое ожидание
*значение
*распределение
6. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
*объяснительную и случайную
*положительную и отрицательную
*простую и сложную
7. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
8. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
*Поддельные
*Фальшивые
*фиктивные
9. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
*Стьюдента
10. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
*сильная
*слабая
*отсутствует
11. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
12. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
*связь между переменными называется прямой
*связь между переменными называется обратной
*линейная корреляционная связь отсутствует
*корреляционная зависимость становится функциональной
13. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
*косвенному методу наименьших квадратов
*двухшаговому методу наименьших квадратов
*трехшаговому методу наименьших квадратов
14. Ковариация – это показатель, характеризующий …
*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
*взаимосвязь этих переменных
*связь между линейной стохастической и переменными
*тесноту линейной стохастической связи между переменными
15. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
*детерминации
*корреляции
*автокорреляции
*эластичности
16. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
*Голдфелда-Квандта
*Дарбина-Уотсона
*Глейзера
*Уайта
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
*регрессионные модели
18. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
*состоятельность
*многомерность
*несмещенность
*эффективность
19. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
*косвенный
*двухшаговый
*трехшаговый
*классический
20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
*автокорреляции
*систематической ошибки остаточной депрессии
*гетероскедастичности
*характера динамики процесса
21. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
22. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*Уайта
*Льинга-Бокса
*Дарбина-Уотсона
*Бреуша-Годфри
23. Случайные величины бывают …
*дискретными и непрерывными
*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными
*простыми и сложными
24. Средний коэффициент эластичности показывает …
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
25. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
26. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
27. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
28. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
*две
*три
*четыре
29. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
30. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
*уравнения регрессии
*метода наименьших квадратов
*коэффициента корреляции
*теоремы Айткета
*теста Голдфелда-Квандта
31. Экзогенная переменная может быть …
*положительной и отрицательной
*дискретной и непрерывной
*случайной и неслучайной
32. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
*трех
*четырех
*шести
*семи
33. Экономическая модель имеет вид …
*y = f(x)
*y = a + b1x + b2x2
*y = f(x) + e
*y = f(a + b1x + b2x2)
34. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
1 значения x и ε ранжируются
2 рассчитывают коэффициент Спирмена
3 находится t-фактическое
4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
188. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
3 при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная
F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df₁ = k − 1, df₂ = n − k и α = 0,05 (0,01; 0,001)
4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик
189. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
*фиктивную переменную взаимодействия
*лаговую переменную
*лишнюю переменную
*фиктивную переменную для коэффициента наклона
*циклическую переменную
190. Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
*коэффициент детерминации R² увеличится
*коэффициент детерминации R² уменьшится
*это не повлияет на коэффициент детерминации R²
191. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
192. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
* количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
*число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
*количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
193. Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
194.Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
*параболой второго порядка
*равносторонней гиперболой
*параболой первого порядка
195. Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
A. -0,82
B. +0,85
C. 0
D. +1
E. отрицательная сильная зависимость
F. положительная сильная зависимость
G. отсутствие зависимости
H. функциональная зависимость
196. Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
197. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
198. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
*только из тождеств
*из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
*из поведенческих уравнений и тождеств
*з регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
199. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
*необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
*целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
*нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
200. Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
*метод отклонений от тренда
*метод скользящего выравнивания
*метод последовательных разностей
*включение в модель фактора времени
1. «Белый шум» – это …
*свойство коэффициентов регрессионной модели
*модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
*стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
2. Автокорреляция бывает …
*объяснительной и случайной
*простой и сложной
*положительной и отрицательной
*случайной и неслучайной
3. Боксом и Дженкинсом был предложен …
*систематический подход к построению АRМА-моделей
*стационарный временной ряд «Белый шум»
*косвенный метод построения квадратов
4. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
*функциональной
*статистической
*корреляционной
5. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
*математическое ожидание
*значение
*распределение
6. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
*объяснительную и случайную
*положительную и отрицательную
*простую и сложную
7. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
*текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
*сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
*моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
8. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
*Поддельные
*Фальшивые
*фиктивные
9. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
*Фишера
*Дарбина-Уотсона
*Фостера-Стюарта
*Стьюдента
10. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
*сильная
*слабая
*отсутствует
11. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
12. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
*связь между переменными называется прямой
*связь между переменными называется обратной
*линейная корреляционная связь отсутствует
*корреляционная зависимость становится функциональной
13. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
*косвенному методу наименьших квадратов
*двухшаговому методу наименьших квадратов
*трехшаговому методу наименьших квадратов
14. Ковариация – это показатель, характеризующий …
*степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
*взаимосвязь этих переменных
*связь между линейной стохастической и переменными
*тесноту линейной стохастической связи между переменными
15. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
*детерминации
*корреляции
*автокорреляции
*эластичности
16. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
*Голдфелда-Квандта
*Дарбина-Уотсона
*Глейзера
*Уайта
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
*авторегрессионные модели
*модели скользящего среднего
*регрессионные модели
18. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
*состоятельность
*многомерность
*несмещенность
*эффективность
19. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
*косвенный
*двухшаговый
*трехшаговый
*классический
20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
*автокорреляции
*систематической ошибки остаточной депрессии
*гетероскедастичности
*характера динамики процесса
21. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
22. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*Уайта
*Льинга-Бокса
*Дарбина-Уотсона
*Бреуша-Годфри
23. Случайные величины бывают …
*дискретными и непрерывными
*строго стационарными и слабостационарными
*положительными и отрицательными
*простыми и сложными
24. Средний коэффициент эластичности показывает …
*процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
*среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
*изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
25. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
*косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
26. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
*косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
*его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
*он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
27. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
*проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
*оценки структурных коэффициентов
*проверки независимости остатков модели временного ряда
*определения тренда во временном ряду
28. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
*две
*три
*четыре
29. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
30. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
*уравнения регрессии
*метода наименьших квадратов
*коэффициента корреляции
*теоремы Айткета
*теста Голдфелда-Квандта
31. Экзогенная переменная может быть …
*положительной и отрицательной
*дискретной и непрерывной
*случайной и неслучайной
32. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
*трех
*четырех
*шести
*семи
33. Экономическая модель имеет вид …
*y = f(x)
*y = a + b1x + b2x2
*y = f(x) + e
*y = f(a + b1x + b2x2)
34. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
*математическое ожидание которой равно нулю
*дисперсия которой равна нулю
*имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок
Этапы
сдачи теста
Чтобы начать работу, вам нужно будет предоставить:
- Логин и пароль от вашего учебного аккаунта.
- Фотографию для прохождения идентификации.
- Список необходимых предметов.
После получения этой информации мы подтвердим ваш заказ и приступим к работе.
Оформить зазаз
В течение 24-48 часов мы гарантируем вам оценки “хорошо” или “отлично” (70-100 баллов) в зависимости от ваших потребностей.
Мы выполняем тесты
Проверяете результат и оплачиваете работу после ее завершения, Банковской картой, QR (сбп).
Оплата
Безопасность
Мы ставим в приоритет обеспечение безопасности личных данных студентов Университет Синергия при прохождении тестов, написании дипломных, курсовых и других работ
Спасибо вам большое!!! Сдаю уже второй раз. Без нареканий) Быстро, удобно и качественно. До следующей сессии)))
Тимофей Кемеровский
Отзыв Вконтакте
Безумно приятно и радостно осознавать, что всегда рядом есть те, кто от души готов помочь! Спасибо большое за Вашу помощь
Оля Палеева
Отзыв Вконтакте
Огромное спасибо за помощь! За качество и быстроту.
Александр Северов
Отзыв Вконтакте
Благодарю за Помощь ! Все было сделано очень быстро, я даже удивилась. Оплата по факту, что тоже приятно.
Василиночка Ивонина
Отзыв Вконтакте
Спасибо огромное за Вашу работу, все быстро и на высокие баллы! Только к Вам буду и дальше обращаться
Ксения Бойко
Отзыв Вконтакте
Спасибо огромное очень благодарна за вашу помощь. Буду и дальше обращаться. Спасибо вы палочка выручалочка
Александра Старынина
Отзыв Вконтакте
Великолепно! Очень быстро и очень качественно! Все мои пожелание учтены! Буду всегда обращаться к вам)
Мурад Талыбов
Отзыв Вконтакте
Работа выполнена очень качественно,без задержек, заказываю не в первый раз, будем сотрудничать и дальше!!!!Спасибо
Анна Богословская
Отзыв Вконтакте
Популярные вопросы
Для выполнения заказа нужно прислать логин, пароль от учебного кабинета и список предметов, которые нужно выполнить
Все предметы сдаем на оценки «Хорошо» и «Отлично». Если вы хотите выполнение на определенную оценку, укажите это при заказе предмета.
Оплата тестов осуществляется после их выполнения, картой, QR кодом, корона пей либо по реквизитам.
- Предоплата не требуется для заказов на сумму менее 5000 рублей.
- Для заказов на сумму более 5000 рублей требуется предоплата 50%.
- Идентификацию мы проходим по вашей фотографии, через специализированную, полностью безопасную программу, разработанную специально под нас.
- При сдаче предметов мы используем профессиональную версию VPN, без привязи к региону, что предотвращает возможность отслеживания кто именно выполнял предмет и с какого региона.
- скидка 5%- Постоянным клиентам с 2 заказа
- Скидка 10%- предоставляется за отзыв о нашей работе на сайте
- Cкидка 15% -за рекомендацию другому студенту, и первый заказ работы.
Для этого вам потребуется зайти в дисциплину.
- Если внутри предмета 1-2 теста, то стоимость тестов будет по 590 р.
- Если в предмете есть темы (с красными замочками), и тестов к выполнению больше 2, то стоимость каждого теста в предмете будет по 390 р.
Не волнуйтесь! После закрытия семестра у вас будет бесплатная пересдача с полным доступом к дисциплинам в течение полугода.
- Итоговые работы выполняются в течение 1-3 дней.
- Блоковые предметы выполняются в течение 2-4 дней.
- Срок выполнения не зависит от количества заказанных дисциплин.
Срочная консультация
Заполните форму
Мы свяжемся с вами в кратчайшее время или напишите нам на почту
Я ознакомлен(-а) с политикой пользовательских данных
Связаться с нами
Мы свяжемся с вами кратчайшее время или напишите нам на почту
Я ознакомлен(-а) с политикой пользовательских данных
Заказать
